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用語一覧

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CME CMEとは、シカゴに所在する世界最大の先物取引所のこと。
Chicago Mercantile Exchangeの略。シカゴ・マーカンタイル取引所、あるいはシカゴ商業取引所とも言う。
世界最大かつ国際的な先物市場。24時間取引ができるグローベックス市場も開設している。
金利、株価指数、外国為替、農業品の先物と先物オプションの市場を開設・運営している。
日経平均先物など、外国の金融商品の先物も盛んに取引されている。
このCMEで扱っている日経平均先物をCME日経平均先物と呼んでいます。
日本時間の深夜や早朝で取引が行われるため、大証終値とCMEの先物の数値が比較され、
急激に高くなっている場合、SGXも高くなり、更に翌日の日経平均も高くなるという見方もできます。

[CME取引時間]
 日本時間
 ・17:00〜06:15、06:30〜07:30(冬)
 ・17:00〜05:15、05:30〜06:30、07:00〜8:00(夏)
 現地時間
 ・02:00〜15:15、15:30〜16:30(冬)
 ・03:00〜15:15、15:30〜16:30、17:00〜18:00(夏)

【ALL About用語集】
ひまわり証券
FX FXとは、自己資金の何倍もの額で、リアルタイムで通貨売買ができる取引方法。
日本語では為替証拠金取引という。逆指値をはじめとしたさまざまな条件売買ができる点も特徴。
また、自己資金の何倍の額で買い建てした場合、金利もその通貨の何倍分ももらえる。
高金利の通貨の場合には、この効果が非常に大きくなる。「円を売ってドルを買う」という取引だけでなく、
「ドルを売って円を売る」という取引もできる。その他、「ドルを買って、ユーロを売る」などの取引もできる。
業者により取り扱い通貨は異なるが、ドルの他、ユーロ、ポンド、豪ドルなどが売買できるのが一般的である。
【ALL About用語集】
SGX SGXとは、シンガポール証券取引所(SES)とシンガポール国際金融先物取引所(SIMEX)の合併により
設立された取引所のこと。1999年12月に、それまでのシンガポール証券取引所(SES)と
シンガポール国際金融先物取引所(SIMEX)が合併し、設立された。
現物株式市場と派生証券市場の統合をおこなった取引所で、アジア各国の金融先物およびオプションも
多数上場されいる。CME同様、日経225先物も取引されており、CMEの終値に近い金額で寄り付く事が多い。
日本時間8:45に取引が開始されるため、日本での日経225先物はSGXに近い金額で寄り付く傾向がある。

[SGX取引時間]
◆日本時間
 ・08:45〜15:30(日中取引)、16:30〜20:00(夜間取引)
◆現地時間(現地と日本との時差は約1時間)
 ・07:45〜14:30(日中取引)、15:30〜19:00(夜間取引)
【野村證券】
WTI WTIとは、世界的に注目される原油価格の指標。
WTIはウエスト・テキサス・インターミディエート(West Texas Intermediate)の略。
テキサス州で産出される硫黄分が少なくガソリンを多く取り出せる高品質な原油のことであり、
その先物がニューヨークマーカンタイル取引所で取引されており、世界的な原油価格の指標になっている。
原油価格の指標にとどまらず、世界経済の動きを占う重要な経済指標の1つにもなっている。

【ALL About用語集】
グローベックス グローベックスとは、シカゴの先物市場で行われている、金融先物の24時間取引システムのこと。
ロイター、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)、CBOT(Chicago Board Options Exchange)の
提携により実現した金融先物の24時間電子取引システム。
S&P500指数先物や、NASDAQ100指数先物など取引されている。

リンク : シカゴ先物市場時間外取引指数(Globex)
【ALL About用語集】
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サブプライムローン サブプライムローンとは、米国において、信用力の低い借り手に対して貸し付けた住宅ローンの総称である。
米国の消費者の大半は、過去の借り入れ・返済の履歴と現在の借り入れ状況について記録が取られており、
これを点数化したクレジットスコアと呼ばれる点数がつけられている。クレジットスコアは、
借金の返済が遅延すると低下し、クレジットスコアが低い借り手は信用力が低いと判断されることとなる。
サブプライムローンは、クレジットスコアが低い借り手に対して貸し付けられるため、
ローンの回収遅延リスクは、信用力の高い借り手に対して貸し付ける住宅ローン(プライムローン)よりも
大きく、金利も高めに設定される。
したがって、返済される住宅ローンを担保として発行される資産担保証券等にサブプライムローン債権が
組み入れることも多く、サブプライムローンの延滞率の動向はこれらの資産担保証券の格付けにも
大きな影響を与えることとなる。【野村證券】
信用倍率 信用倍率とは、信用取引の買い残と売り残の比率のこと。
信用買い残÷信用売り残で求めるもので、何倍という形で表示する。
たとえば、信用買い残が信用売り残の2倍である場合には、「信用倍率は2倍」となる。
信用倍率のことを信用取り組みともいう。信用倍率が高い場合には、信用買いを解消しようとする潜在的な
需要が多く、その分だけ売り圧力が強くなるので「取り組みが悪い」という。
その逆に信用倍率が低い場合には、その分だけ買い圧力が強くなるので「取り組みが良い」という
言い方をする。
【ALL About用語集】
【信用残の推移】(traders.web)



チャート:Asset Alive
評価損益率 評価損益率とは、一般に信用取引残高の買残高に対する評価損益の割合のことを指し、
具体的には以下のような計算式を用いて算出されています。

(計算式)
【買残高金額−{(貸借融資金額+自己融資金額)/(貸借融資株数+自己融資株数)×
社内対当株数+貸借融資金額+自己融資金額}】/買残高金額

この計算式で−(マイナス)となった場合には評価益、+(プラス)となった場合には評価損となります。
この指標は東京証券取引所では公表しておりませんが、日本経済新聞社では東京証券取引所が
毎週第3営業日に公表している「信用取引現在高」の数値を用いて「三市場買残の評価損益率」を
紙面にて独自に算出し公表しています。
評価損益率は様々な分析のための資料として用いられ、例えばその高低により相場の転換点を
判断することに用いるといった使い方もされているようです。

【東証用語集】
【信用残の推移】(traders.web)
貸借倍率 貸借倍率とは、貸借取引の融資残高と借株残高の比率。
信用取引において、証券会社が資金や株券を投資家に提供できない場合には、日本証券金融などの
専門会社から資金や株を調達して投資家に提供する。
このように、証券金融会社と証券会社の間のやりとりを貸借取引という。そして、この取引の
「融資残高(買い残)÷借株残高(売り残)」が貸借倍率である。
原則として営業日ごとに発表されるので、信用倍率の速報値的な意味で注目されている。

【ALL About用語集】
騰落レシオ 相場全体の物色人気の強弱を見るための指標の一つに騰落レシオがある。
騰落レシオは、一定期間の値上がり銘柄数の合計を値下がり銘柄数の合計で割り、百分率で表す。
100%が中立の状態である。
一般的には、東証一部の日々の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数を用い、過去25営業日の
値上がり銘柄数の合計を値下がり銘柄数の合計で割る。

騰落レシオ(%)=X÷Y×100X=直近n日間の値上がり銘柄数合計
 Y=直近n日間の値下がり銘柄数合計 一般的には、騰落レシオが100%を超えると、値上がり銘柄が多く強気相場、
120%以上になると過熱気味、逆に、70%以下は底値ゾーンと言われている。

【野村證券】


チャート:Asset Alive
データ : 経済情報倶楽部 螢舎 ( 騰落レシオ )


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日経225先物 大阪証券取引所に上場されている株式先物。
日経平均株価を対象とした先物である。取引単位は、日経平均株価の1,000倍である。


●期限日よりも前の決済の場合
反対売買をして決済をし、以下の金額を受取る、または、支払うことになる。
(反対売買価格−約定価格)×1,000×取引単位数


期限満了で決済する場合
SQと約定価格の差額について現金決済をし、以下の金額を受取る、または、支払うことになる。
(SQ−約定価格)×1,000×取引単位数

【野村證券】
日経平均 日経平均とは、日本の株式市場全体の動きを示す株価指数で最も有名なものである。
日経平均は東京証券取引所1部に上場する銘柄の中から、代表的な225銘柄の株価をもとに計算された
株価指数で、日経新聞社が提供しているもの。225銘柄を単純に平均して、それを過去からの継続性を
保つために除数という数字で割って修正したものである。
そうした計算方法のために、値がさ株(株価が高い株)の影響力が大きくなる。
ハイテク企業に値がさ株が多いため日経平均はハイテク株の動きに左右されやすいという特徴を持っている。

【ALL About用語集】
【NIKKEI NET 日経平均採用銘柄の株価一覧】
SQ

SQとは株式先物取引や株価指数オプション取引の最終決済を行うための価格(=清算指数)の
ことをいう。満期日前に反対売買による決済を行わない時の、清算価格として使用される。

機関投資家や投資家は、株価指数先物取引、株価指数オプション取引と現物取引を同時に行い、
割安にな方を買い、割高にな方を売ることによる価格差で利益を得る取引を行う(=裁定取引)。
これは、期限満了になると、株価指数先物取引、株価指数オプション取引が清算指数で清算される
という「SQ」の仕組みを利用している。

●株式先物取引のSQ算出日
先物取引は、3、6、9、12月のそれぞれを限月とする商品(3、6、9、12月の5限月取引制・最長1年3カ月)が
取引されているが、各限月の取引最終日の翌日に、特別清算指数が算出される。


●株価指数オプション取引のSQ算出日
株価指数オプション取引は、12カ月のそれぞれを限月とする商品(特定限月の3、6、9、12月のうち
直近の5限月と、特定限月を除く3限月の8限月取引制)が取引されているが、各限月の取引最終日の翌日に
算出される。指数が算出される日は、各限月の第2金曜日である。
指数は算出日における各指数の各構成銘柄の始値に基づいて算出される(日経平均株価先物の場合、
日経平均株価)。

【野村證券】
【トレイダーズ証券 SQカレンダー】
NYダウ NYダウとは、米国株の動きを示す代表的な株価指数である。
ダウ・ジョーンズ社が1896年に12銘柄による平均株価として開発したもの。
1928年からは現在の形の30銘柄から計算した平均株価となっている。NYダウに採用されている30社は、
世界的に活躍する超優良銘柄30社でもあり、世界を代表する株価指数ということもできる。
この他、米国株の代表的な株価指数としては、SP500、ナスダック指数などがある。
ファンドマネージャーやアナリストがベンチマークとして使用する指標としてはNYダウよりもSP500の方が多い。
[取引時間] 9:30〜16:00(日本時間23:30〜6:00)※サマータイムは日本時間1時間早まります。
【ALL About用語集】
ナスダック ナスダックとは、NY市場と並ぶ米国の代表的な株式市場のこと。
National Association of Securities Dealers Automated Quotationsの略。
NASD(全米証券業協会)が運営する株の取引システムのこと。
取引所がない店頭取引のシステムによる市場。マイクロソフトやインテルなど米国を代表するような
ハイテク株が上場している。ナスダック市場の動きを示す株価指数であるナスダック指数は、
NYダウとともに、世界の株式市場に大きな影響力を持つ。
[取引時間] 9:30〜16:00(日本時間23:30〜6:00)※サマータイムは日本時間1時間早まります。
【ALL About用語集】



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ADR ADRとは、米国市場で外国企業が発行する証券で、株を所有するのと同じ効力があるもの。
American Depositary Receiptの略で、日本語では米国預託証書という。
「外国企業・外国政府あるいは米国企業の外国法人子会社などが発行する有価証券に対する所有権を
示すもので、米ドル建ての記名式で譲渡可能な預り証書」のことである。
1928年に、米国人が外国株式への投資を容易にすることを目的に作られた。
日本でも数多くの優良企業がこのADRの制度を使って証券を発行し米国市場に上場している。
いくつかの中国株についても、ADRの形で米国市場で買うことができる。

【ALL About用語集】
イールドカーブ イールド・カーブとは、横軸に債券の残存年数(残存期間)、縦軸に最終利回りをとった座標に、
各債券の残存年数と最終利回りに対応する点をつないだ曲線のこと。
残存期間の長短が生み出す利回り(金利)格差、すなわち「金利の期間構造(タームストラクチャー)」を
分析する際に利用する。
通常、長期金利は短期金利を上回っており、イールド・カーブは右上がりの曲線となり、
この状態を「順イールド」という。逆に、短期金利が長期金利を上回り、
イールド・カーブが右下がりの曲線となっている状態を「逆イールド」という。

【野村證券】
FOMC
(連邦公開市場委員会)
FOMCとは、アメリカにおける金融政策の最高意志決定機関である連邦公開市場委員会のこと。
中央銀行である連邦準備制度の金融政策に基づく意思を決定する委員会で、約6週間ごとに年8回、
火曜日(2日間の場合は火曜・水曜)に開催される。
公開市場操作の方針とは、公定歩合やFF金利の誘導目標、景況判断および運営方針などである。
議事要旨は、開催2日後の木曜日に前回分を公表する。
構成メンバーはFRBの7名の理事(議長、副議長を含む)と5名のニューヨーク連銀を含む
地区連邦準備銀行の総裁の計12人。金融危機など景気の急変時には、臨時の電話会合を開くこともある。
日銀もこれにならって、1998年4月施行の改正日銀法に基づいて総裁と2人の副総裁、
民間からの6人の審議委員による金融政策決定会合を毎月2回開き、金融政策を決めている。

【野村證券】
【exciteマネー】FOMCとは?
【投資に役立つ経済指標】
FRB
(連邦準備(制度)理事会)
FRBとは、Board of Governors of the Federal Reserve System(またはThe Federal Reserve Board)の略で、
日本語では連邦準備(制度)理事会と呼ぶが、機能はアメリカの中央銀行。
FRBは、1913年の連邦準備法(Federal Reserve Act)を根拠法として設立されたアメリカの中央銀行制度の
最高意思決定機関。通常、中央銀行そのものもFRBという。
連邦準備(制度)理事会は、 7名の理事(うち議長 1名、副議長 1名)で構成。
連邦準備理事会の下に位置するのは12の地区連邦準備銀行(地区連銀)で、実際の中央銀行業務を行う。
金融政策の手段である公開市場操作を決定するのは連邦公開市場委員会(FOMC、Federal Open Market
Committee)。

【ALL About用語集】
【投資に役立つ経済指標】
機械受注 代表的なマクロ経済指標の一つ。
機械受注とは、内閣府経済社会総合研究所が月次で発表している指標で、主要機械等製造業者を対象とし、
それらの企業の受注額を集計した統計。

各企業が設備投資のための機械を機械メーカーに発注する段階をとらえるので、
設備投資の動向をしることができる。
機械受注は、実際の設備投資より6カ月から9カ月先行する指標だといわれている。
株式市場においては、特に、設備投資関連の銘柄(例えば半導体製造装置や機械等)の
株価動向を考える上では重要である。

なお一般には、船舶・電力を除く民需が使用される。これは、船舶及び電力会社からの受注は、
規模が大きく、かつ不規則な動きを示すことから投資意欲の実勢をうかがうには、
除くことが適当であろうと考えられているからである。

【野村證券】
【機械受注(内閣府)】
【投資に役立つ経済指標】

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景気動向指数 景気を測る指標はたくさんあるが、一つ一つの景気指標には一長一短がある。
例えば「鉱工業生産指数」は、生産面だけを対象にしており、かつ金融やサービスといった分野の
動向を表していないため、景気全体の動向を知るという点では物足りない。
そこで、景気全体の動向を知るためにはこれらの景気指標を統合し、一つの指標にしたものがある。
これを景気動向指数という。

産業、金融、労働など経済のあらゆる側面を網羅した30項目の景気指標を基に指数を算出している。
景気動向指数は景気を先取りして動く「先行指数」、景気と並行して動く「一致指数」、
景気に遅れて動く「遅行指数」に大別される。
現在、内閣府(省庁再編以前は経済企画庁)が公表をしている。

【野村證券】
【asahi.com】
【景気動向指数(内閣府)】
【投資に役立つ経済指標】
日銀短観 日銀短観とは、日銀が年に4回行う企業アンケートをもとにまとめた経済観測のこと。
企業に対するアンケート調査は2、5、8、11月に行われ、その集計結果や分析結果を
日銀短観として翌月に発表する。
調査は全国の大手企業と中小企業、製造業と非製造業などに分けて、業績や状況、設備投資の
状況、雇用などについて実績と今後の見通しを聞くもの。
良いとする企業の比率から悪いとする企業の比率を引くという形で示される。この結果は、
景気動向を占う上で重要な経済指標と言われ、株式市場など金融市場に対しても影響力が高い。
【日銀短観(日本銀行)】
【excite マネー】
【ALL About用語集】
【ソニー銀行】
【投資に役立つ経済指標】
鉱工業生産指数 日本の産業は、農業や漁業などの農林漁業、金や銀、鉄、石炭などを産出する鉱業、
家やビルを建てる建設業、モノ(食品、繊維、化学、機械、精密機器など)を作り出す製造業、
モノを販売する卸売・小売業、そして、金融業、サービス業などに分けることができる。

その中で、鉱業と製造業(一部)が生産をしている量を指数としてまとめたものを
鉱工業生産指数という。生産、出荷、在庫、在庫率が提供されており、
在庫残高を指数化したものに在庫指数がある。
例えば、鉄鋼業の鉄が生産されたり、電気機械のパソコンが生産されると指数は上昇する。
鉱工業生産指数は鉱業と製造業の大部分を反映しているため、生産動向を測る上で、
最も有力な指標として重要視されている。


【鉱工業指数(経済産業省)】
【野村證券】
【投資に役立つ経済指標】
消費者物価指数 総務省(省庁再編以前:総務庁)が毎月発表する統計で、「東京都区分」と「全国」の2種類がある。
すべての商品を総合した「総合指数」のほか、物価変動の大きい生鮮食品を除いた
「生鮮食品除く総合指数」も発表される。
商品の販売には卸売と小売の区別がある。消費者に対しての販売を小売という。
スーパーや商店で買い物をするとき、小売商から小売りされているといえる。
この段階での価格を指数化したものが「消費者物価指数」である。

「消費者物価指数」は、家計でよく消費するもの、長期間値段を調査できるものなどいくつかの条件をもとに、
500品目以上の値段を集計して算出される。タクシー代やクリーニング代といったサービスの料金も含まれる。
なお、元本が全国消費者物価指数(CPI)に連動して増減し、
金利は利払い時の想定元金額に応じて支払われる国債のことを物価連動国債という。


【消費者物価指数(CPI)(財務省統計局)】
【yomiuri online】
【野村證券】
【投資に役立つ経済指標】
対外及び対内証券売買契約等の状況 対外証券投資とは国内(居住者)から海外への投資を示す。
対外証券投資における「処分」「取得」は、それぞれ資本の流入、資本の流出を表している。

対内証券投資は海外(非居住者)から国内への投資を示す。
対内証券投資における「取得」「処分」は、それぞれ資本の流入、資本の流出を表している。

週次で財務省から発表される。
【財務省】 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次・指定報告機関ベース)


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投資家主体別売買動向 株価変動要因のなかで大きなウエイト占めるのは、なんといっても「需給」です。
美人投票でも、「誰に投票する」よりも「誰が投票する」ことを考えてみるのも投資の一つの考え方です。
投資家主体別売買動向は年間・月間の投資家別の売買動向を、
「金額」(+買越額・-売越額)で時系列にあらわしたものです。
つまり、誰が買っているのか、誰が売っているのか、ということがわかる一覧表です。

【安藤証券】投資家主体別売買動向表
【安藤証券】投資家主体別売買動向表用語解説


東京、大阪、名古屋の国内三証券取引所で売買された株数と金額を、
証券会社の自己売買、個人投資家、銀行、信託銀行、事業法人、保険会社、外国人投資家などの
投資主体別に集計したもの。東京証券取引所が前週の結果を、原則毎週木曜日に発表している。

【YOMIURI ONLINE】
【東証】投資部門別売買状況
【投資主体別売買動向】(TRADER'S)
バルチック海運指数 バルチック海運指数は、英バルチック海運取引所(The Baltic Exchange)が乾化物の運賃価格を取りまとめて算出している外航不定期船の指標です。
1985年を基準にしており、海運株は同指数との連動性が高いといわれています。


チャート・情報など
【ヤフーファイナンス】海運業一覧
Capital Link Shipping (チャート) (データ
【dryships inc.】
【MARKET PERSPECTIVES】
【InvestmentTools.com】

【bloomberg】
TEDスプレッド TEDspread 信用不安を測る目安
TEDスプレッドとは、3ヶ月物米短期国債(T-bill)先物と3ヶ月物ユーロドル(EuroDollar)Libor(ロンドン銀行間市場金利)先物との金利差のことである。
T-billとEuroDollarの頭文字をとってTEDスプレッドと呼ばれる。金融市場の信用不安が拡大すると、
信用力の高い米国債が買われ(価格の上昇=利回りの低下)、逆に信用コストを反映して銀行間取引金利が
上昇するため、両者間の金利差であるTEDスプレッドが拡大する。
ちなみに、この場合のユーロドルは、外国為替の通貨ペア「ユーロ/ドル」ではなく、
ユーロ市場で取引されるドルのことである。
【クルーク】用語

情報
【bloomberg.com】 (チャート)
VIX指数 CBOEボラティリティ指数(CBOE Volatility Index)
アメリカのシカゴ・オプション取引所(CBOE)で発表しており、S&P500種株価指数の
オプションをもとに、今後30日間の株価変動性を示す。
VIX指数は、市場に対する投資家の恐怖心理を現すと言われ、
別名「恐怖指数」とも呼ばれている。

1日チャート                 5日チャート                一年チャート
    
 ●20以下 … 平常
 ●20〜30 … 警戒
 ●30以上 … 総悲観
  とされている。

チャート
【yahoo.finance】
【stockcharts.com】
参考
【CBOE】
【マネックス・ユニバーシティ】(用語)

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フィボナッチ級数 フィボナッチ級数は13世紀のイタリアの数学者である、レオナルド・フィボナッチが発見した。
このフィボナッチ級数がエリオット波動理論の数学的基礎となっている。
1.618や0.618、0.382という数値は、「フィボナッチ級数」または「黄金分割比」といわれ、
相場にもさまざまな形で応用されてきた。

【トレイダーズ証券】

フィボナッチ計算機           by Investor's Forest
     結果: 38.2%   50.0%   61.8%   【別窓計算機】

【共栄テクニカル講座】
【カブドットコム証券】
【野村證券】
【ひまわり証券】(エリオット波動)
【ユナイテッドコモディティー】(エリオット波動)

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